应用计量经济学图书目录

译者序

前言

第一篇 基本回归模型

第1章 回归分析概述

1.1 什么是计量经济学

1.2 什么是回归分析

1.3 估计的回归方程

1.4 一个简单的回归分析例子

1.5 使用回归解释住宅价格

1.6 小结

第2章 普通最小二乘法

2.1 一元回归模型的OLS估计

2.2 多元回归模型的OLS估计

2.3 回归方程的质量评价

2.4 估计模型的总体拟合度的描述

2.5 R2被滥用的一个例子

2.6 小结

第3章 经典模型

3.1 经典假设

3.2 β的抽样分布

3.3 高斯－马尔可夫定理和OLS估计量的性质

3.4 标准计量经济学符号

3.5 小结

第4章 假设检验

4.1 什么是假设检验

4.2 t检验

4.3 t检验的例子

4.4 t检验的局限性

4.5 小结

4.6 附录：F检验

第二篇 经典假设的违背

第5章 模型设定：选择解释变量

5.1 遗漏变量

5.2 不相关变量

5.3 滥用模型设定准则的一个实例

5.4 模型设定搜索

5.5 选择自变量的一个例子

5.6 小结

5.7 附录：另外的模型设定准则

第6章 设定：选择函数形式

6.1 常数项的使用与解释

6.2 备选函数形式

6.3 滞后的解释变量

6.4 使用虚拟变量

6.5 斜率虚拟变量

6.6 不正确的函数形式的问题

6.7 小结

第7章 多重共线性

第8章 序列相关

第9章 异方差

第三篇 基本回归模型的扩展

第10章 时间序列模型

第11章 虚拟应变量技术

第12章 联立方程

第13章 预测

附录A 序号为偶数的习题答案

附录B 统计表2100433B

本书是由美国作者A.H.施图德蒙德（A.H.Studenmund ）所编著，机械工业出版社于2007年出版。本书并不仅仅针对初学者，对需要更新知识的回归分析的应用者和有经验的实践者，也同样适用；不仅可以作为本科生教材，而且可以作为MBA的数量方法教材以及对研究生计量经济学课程具有帮助性的补充教材。

本书在美国被誉为“近30年来最具重要性的新版教材之一”，在基础计量经济学彩的教材中排名第一。本书体现了理解基础计量经济学的一种创新方法，通过大量实际生活中的例子和练习的重点分析，而形成易于理解的方式，来讲授线性回归分析。全书分三篇（共13章），第一篇和第二篇主要计谋经典的单方程线性模型，在此基础上，第三篇将讨论内容扩展到时间序列分析、虚拟应变量模型、联立方程系统，并介绍了回归分析的主要目的之一——预测问题。书中所涵盖的内容是传统的，但所介绍的学习方法简单、直观且容易理解。

作为计量经济学与合约理论交叉形成的一门新兴学科,合约计量经济学虽然还没有形成系统的理论体系,但已经显现出以下特点:

(1)合约计量经济学是计量经济学在检验和发展合约理论方面的具体应用,属于应用计量经济学的范畴。

(2)合约计量经济学并不是计量经济学的简单应用。合约理论给出的理论模型结构往往比较复杂,在进行模型检验时要用到非线性模型和动态模型等非经典模型。

(3)与计量经济学先建立模型再收集数据检验模型的程序不同,合约计量经济学是以合约理论给出的理论模型为前提,用样本数据(包括实际数据和实验数据)来进行拟合(如果拟合度高就验证了合约理论;若拟合效果不好则说明合约理论没有很好地描述实际的合约关系),从而推动合约理论的发展。

(4)对合约理论给出的某些复杂模型,或者要求的特殊数据(如风险规避度),在进行模型检验时必须采用新的理论和方法,从而推动了计量经济学的发展。

(5)合约理论在进行合约关系描述时使用了较多的抽象经济概念(如风险规避度、努力相关度、保留效用、专用人力资本等),用什么样的数据来描述这些经济现象或如何收集这样的数据,是合约计量经济学进行实证检验的前提和关键,也是目前对理论合约的实证检验发展相对滞后的重要原因。

可见,合约计量经济学的基本研究方法是计量经济学;研究目的是检验理论合约是否与实际合约相一致,或者说合约理论能否正确描述和预测现实中的合约关系;研究内容则包括模型转化(即把合约理论的抽象复杂模型转化为计量经济学可以检验的模型)、数据处理(选择恰当的经济指标和收集恰当的数据)和具体的模型检验这三个方面,其中前两个方面是重点。合约计量经济学在运用计量经济学对现实中的合约进行实证检验的同时,也推动了合约理论与计量经济学的共同发展,在不断否定(检验结果表明理论合约与实际合约不一致)和肯定(检验结果表明理论合约与实际合约一致)中促进了经济理论的发展,并加深人们对经济关系与经济发展规律的认识,这正是合约计量经济学作为新兴经济学交叉学科的积极意义所在。

• 配套教材

该教材有配套教材——《计量经济学学习指导与EViews应用指南（第2版）》。

• 课程资源

该教材提供电子课件（PPT）、例题与案例分析的EViews9.0工作文件、各章习题数据等课程资源。

本书旨在使读者掌握常用的计量经济理论与方法，强调以解决实际问题为导向。习题的 计算是理解计量经济学必不可少的重要环节，本书每章都配备了大量的习题，并给出了详细 的解答。本书主要内容如下:两变量回归分析中，*小二乘法的计算、估计结果评价与检验; k变量线性回归模型的估计、模型评价指标及检验统计量;误差项不相关与同方差假设 条件不成立时的估计与检验;模型中虚拟变量的使用、经济结构变化的检验、分布滞后模型的估计;联立方程组模型的偏误、识别及TSLS估计量。二元选择、受限因变量、面板数据以及SUR模型的估计与检验;本书*后给出利用EViews对经济问题进行建模的部分案例。