面板数据计量经济分析

这本备受赞誉的研究生教材第二版提供了用在现代计量经济学研究的两类数据结构分析的一个统一处理：横截面数据和面板数据。本书同时涵盖了线性和非线性模型，包括含有动态性和/或个体异质性的模型。除了一般估计框架（特别是矩方法与极大似然法）外，还详细介绍了一些特定的线性与非线性方法，包括probit和logit模型、多项选择和有序选择模型、Tobit模型和两部拓展式、关于计数数据的模型、多种截取和缺失数据设计、因果（或处理）效应估计，以及期限分析,并扩展了控制函数和相关随机效应方法以允许估计存在内生性和异质性的复杂模型。

相比第一版，第二版已经被实质性地更新和修订。改进包括：更大的一类关于缺失数据问题的模型；整群抽样问题更详细的处理，这对经验研究而言是一个重要主题；关于"广义工具变量"(GIV)估计的展开讨论；对逆概率加权的新覆盖；一个用于估计含有关于干预和不同数据结构——包括面板数据，和一个在对非线性面板数据的计量经济学方法与在统计学及其他领域中流行的"广义估计方法"文献之间牢固确立的联系——方面假设的处理效应之更完整的框架。对解释特殊的计量经济学方法可以在何时应用给予了新的关注；目标不仅是告诉读者什么是起作用的，而且还说明某些"显然的"程序为何不可行。许多列入书中的习题，无论是理论性的还是基于计算机的，都允许读者拓展涵盖在书中的方法并发现新的洞见。

杰弗里.M.伍德里奇是密歇根州立大学的经济学"大学杰出教授"和计量经济学会院士。2100433B

本项目拟在系统介绍国际上流行的面板数据计量经济学静态理论的基础上,开展面板数据的动态计量模型理论研究。项目主要研究内容包括：（1）对各种面板数据的单位根检验进行比较研究，应用Monte Carlo模拟技术比较各种面板数据单位根检验的优劣和适用范围；（2）研究空间面板数据的单位根检验；（3）完善面板数据的协整检验，建立基于面板数据的Johansen协整向量分析理论；（4）建立基于面板数据的向量自回归模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS语言开发面板数据模型的计算软件包。研究意义：该项目的研究内容在国外属于计量经济学前沿性研究，在国内尚属空白。另外，这项研究不仅可完善面板数据的计量经济学理论，且拟开发面板数据的计量经济计算软件包；不仅能够解决我国微宏观经济数据由于时间偏短而不宜于采用时间序列建模的突出问题，同时也有助于解决制约面板数据计量经济分析在实际中应用的瓶颈问题。 2100433B