考虑生产结构的企业风险规避及其市场均衡研究

随着信息技术和互联网的发展，经济全球化、市场全球化和金融全球化愈演愈烈，企业的经营环境和世界产业格局均发生重大变化，往往“牵一发而动全身”。剧烈波动的市场因子如汇率、利率、通货膨胀、价格、需求等等极易引起经济主体在生产、消费、投资、交易等经济活动中出现财务困境，破产或引发各种各样的危机。这些因素让我们对市场环境重新加以审慎地考虑，以及对企业的风险规避策略提出了客观要求和研究方向。 本课题在对宏观市场环境研究的基础上，研究了企业的微观环境及其风险规避策略。宏观上，本课题研究了货币政策、信贷市场、利率等因素对中国经济的作用和影响，以及基于上下游产业结构的资产配置。微观上，本课题研究了风险测度的度量方法，现货市场与衍生产品市场，以及企业的风险规避策略等等。一方面，提高企业对金融衍生产品等避险工具的有效使用，另一方面为企业保持长期稳定的经营提供理论依据和指导性建议。 按照项目申请报告，课题组按时圆满完成了预定研究内容和计划，研究过程对原有研究计划未作重大调整。依托本课题，在国内外学术交流、论文著作发表和人才培养等方面都取得了一定的研究成果。在国内外期刊上公开发表（录用）论文共计11篇（其中SSCI收录期刊3篇，SCI收录期刊1篇，CSSCI收录期刊6篇，CSCD收录期刊1篇，论文情况详见表1）、博士后出站报告1份，参加会议交流论文数4篇以及工作论文5篇，举办国际会议2次，博士后2名（已出站），博士5名（4名已毕业，1名在读），硕士3名（在读）。 2100433B

经济全球化、市场全球化和金融全球化使得企业的经营面临着众多的不确定性：输入风险、产出风险、库存风险、企业连续生产突然中断、意外的灾害等等，这些风险在全球化的杠杆效应下被不断放大而给企业造成致命的损失。. 本项目主要考察多产品多决策主体的交易市场的行为特点和均衡，构建生产理论、风险偏好与金融衍生品市场之间的关系。首先以多输入多输出的生产企业作为辐射点，阐明决策主体者偏好、输入要素供求关系、输入要素替代效应、互补效应、产出供求关系、要素输入与产出关联效应、金融资产（或契约）价格的演变对决策的影响，同时基于理论建模、金融计算实验和应用研究三个方面，研究企业的风险评估、风险决策、基于风险决策的资产分配，以及与之相关联的上下游决策主体之间的动态平衡及达成的合作机制。通过本项目研究，提高对金融衍生品和非金融工具避险的有效使用，并为企业长期稳定经营和企业之间的合作提供理论建议和指导。

《基于变精度粗集的软件项目投标风险挖掘与规避研究》是作者近年来在软件项目管理和投标领域的研究成果。《基于变精度粗集的软件项目投标风险挖掘与规避研究》对投标理论研究的发展现状作出了评述，分析了软件项目投标过程中的风险因素，研究了变精度粗集(VPRS)在软件项目投标风险规避领域的适用性；介绍了VPRS在Web搜索与文本挖掘上的应用，为获得软件项目投标风险信息提供了新途径；结合VPRS和层次分析法(AHP)中的判断矩阵方法，在专家权重相同和可能不同两种情况下，分别提出了软件项目投标风险测度的新算法；设计了基于VPRS及其扩展的风险规则获取算法，从经验数据中发现风险规律和知识，用于风险预测；建立了基于全寿命周期的软件项目投标动态风险规避体系；在理论分析的基础上，建立了软件项目投标风险规避群决策支持系统构架和应用实例。

《治理视角下的中国建设项目决策风险规避研究》系当前项目管理及风险理论与实践研究的前沿热点问题之一，选题新颖，研究视角独特。《治理视角下的中国建设项目决策风险规避研究》对建设项目投资与决策失误加剧背景下的中国建设项目决策风险规避问题，从理论、方法、应用和对策等几个层面开展了深入系统的研究。