近似因子模型的面板单位根与协整检验

本项目拟在系统介绍国际上流行的面板数据计量经济学静态理论的基础上,开展面板数据的动态计量模型理论研究。项目主要研究内容包括：（1）对各种面板数据的单位根检验进行比较研究，应用Monte Carlo模拟技术比较各种面板数据单位根检验的优劣和适用范围；（2）研究空间面板数据的单位根检验；（3）完善面板数据的协整检验，建立基于面板数据的Johansen协整向量分析理论；（4）建立基于面板数据的向量自回归模型（VAR模型）；（5）基于GAUSS语言开发面板数据模型的计算软件包。研究意义：该项目的研究内容在国外属于计量经济学前沿性研究，在国内尚属空白。另外，这项研究不仅可完善面板数据的计量经济学理论，且拟开发面板数据的计量经济计算软件包；不仅能够解决我国微宏观经济数据由于时间偏短而不宜于采用时间序列建模的突出问题，同时也有助于解决制约面板数据计量经济分析在实际中应用的瓶颈问题。 2100433B

本书主要介绍非线性门槛理论、常用的门槛模型及空间回归案例分析。本书包括门槛模型的文献综述、预备概念及预备理论。本书采取理论与实例相结合的方式，系统介绍了时间序列门槛模型中的门槛自回归理论、非对称单位根检验、门槛协整检验和门槛格兰杰检验，面板门槛模型中的静态面板门槛回归模型、动态面板门槛回归模型和面板平滑转换回归模型，空间面板门槛模型中的静态空间面板门槛模型、动态空间面板门槛模型和空间面板平滑转移模型，以及空间面板门槛模型的扩展中的空间过滤面板门槛和空间面板门槛单位根与协整。通过理论介绍、模型介绍与案例分析，读者容易掌握相关模型，提高分析问题和解决问题的能力。

潮汐因子（tide factor）：在地面上用仪器可观测到的固体潮有海潮平衡潮、重力固体潮、地倾斜固体潮、经纬度固体潮，它们与刚体地球模型的相应的固体潮的比值分别称为海潮平衡潮、重力固体潮、地倾斜固体潮和经纬度固体潮的潮汐因子。分层均匀弹性球状地球模型的潮汐因子是不同勒夫数的线形组合。