计量经济学（第4版）作者简介

孙敬水，浙江工商大学经济学部副主任、二级教授、博士生导师。主要研究方向为收入分配、产业经济、国际贸易理论与政策。先后为博士生和硕士生主讲《高级宏观经济分析》《国际贸易理论与政策前沿》《中级计量经济学》《中级宏观经济学》等课程。

1. 该教材中的案例分析更注重所在章节涉及的理论与方法的演示。

2. 该教材中所有的例题与案例分析，凡涉及计算与实际操作部分，均统一使用EViews9.0软件进行更新。

• 配套教材

该教材有配套教材——《计量经济学学习指导与EViews应用指南（第2版）》。

• 课程资源

该教材提供电子课件（PPT）、例题与案例分析的EViews9.0工作文件、各章习题数据等课程资源。

（注：目录排版顺序为从左列至右列）

《计量经济学（第4版）》阐述了计量经济学的主要理论、方法、进展以及计量经济学软件EViews应用。全书共分11章，前3章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第4章至第7章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量与随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第8章和第10章阐述分布滞后模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一；第9章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、协整与误差修正模型、Granger因果关系检验、向量自回归模型（VAR），这是计量经济学研究的热点问题；第11章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的进展。

计量经济学（第4版）修订过程

该教材在保留第3版教材基本结构的基础上，对以下内容进行了补充、修订与完善：

第一，对第3版中的“案例分析”进行了更新。

第二，该教材第4章增加了“布罗斯——帕甘——戈弗雷（Breusch-Pagan-Godfrey）检验”的内容，补充了相应的例题和习题，增加了EViews9.0软件具体操作步骤。

第三，对第3版第7章中的Probit模型和Logit模型的检验（拟合优度检验、似然比检验）进行了修订与完善。在随机解释变量的解决方法中，补充了两阶段最小二乘法（TSLS），增加了“解释变量的内生性检验：豪斯曼检验”。

第四，该教材第11章增加了“面板数据的单位根检验与协整检验”一节，更新了案例分析，增加了时期面板数据模型的相关内容，并给出了EViews9.0软件的具体操作步骤。

第五，该教材更新了一些例题，补充与修改了部分习题。

该教材是在第3版的基础上修订而成。该教材的修订由第3版编者完成，新增加的内容由孙敬水编写。全书最后由孙敬水负责审阅与定稿。吸收了采用第1版、第2版、第3版作为教材的老师和同学们提出的建议；同时，在编写过程中，编者参考了相关的论著。

计量经济学（第4版）出版工作

2018年8月1日，该教材由清华大学出版社出版。

计量经济学导论（第4版）内容简介

《计量经济学导论(第4版)》与传统的教材不同，存陈述和解释假定时，作者完全放弃了非随机的或在重复样本中加以固定的回归元假定。这种方法更便于读者对计量经济学的理解和运用，是对传统计量经济学教学和研究的一个突破。《计量经济学导论(第4版)》的主要特点是：

（1）不需要具备高深的数学知识，读者只要掌握人学所学的线性代数和概率统计基础知识即可。

（2）强调计量经济学在实际问题中的应用。

（3）含有大量例题，许多是取自或受启发于应用经济学或其他领域的最新及有影响的作品。

《计量经济学导论(第4版)》适合各高等院校经济管理类专业本科生作为计量经济学教材，还可供经济管理类教师及科研人员作为参考书使用。

计量经济学导论（第4版）编辑推荐

《计量经济学导论(第4版)》：原版图书配有丰富的网上教学资源库，包括学生习题解答手册、教师手册、各种格式的数据集等，读者可填写书后的《教辅材料申请表》申请获取以上资源。

计量经济学导论（第4版）媒体推荐

在初级计量经济学教科书中，只有本书对时间序列数据的计量分析进行了认真而又圆满的讨论。它无需过分严密的推导就对复杂的计量经济思想进行了清晰而又直观的表述。

——克里斯康韦尔，佐治亚洲立大学

伍德里奇完成了一件出色的工作。许多基本计量经济学概念和问题都时常迷失在错综复杂的数学公式之中，但本书总能给出非常直观的解释，因此，我建议所有的学生和应用计量经济方面的研究者把此书作为常备的参考书。

——内哈卡纳，纽约州立大学宾厄姆顿分校

我曾以为市场上不可能还有另一本计量经济学教科书的立足之地，但我吃惊而又兴奋地看到这种看法被证明足错误的。伍德早奇的书采用了全新的方法，其对现代实践、面板数据和工具变量的强调都颇有见地。

——爱德华·科尔森，宾夕法尼亚州立大学

计量经济学导论（第4版）作者简介

杰弗里·M·伍德里奇，密歇根州立大学经济学特聘教授，1991年以来一直在该校任教。1986-1991年，伍德里奇博士曾担任麻省理工学院的经济学助理教授。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位，并于1986年在加州大学圣迭戈分校获得经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表学术论文30多篇，参与过多部著作的写作，他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》一书的作者。他的获奖项目包括：斯隆（Alfred P. Sloan）研究奖，《计量经济理论》的Plura Scripsit奖，《应用计量经济学杂志》的斯通（Richard Stone）爵士奖，以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是计量经济学会和《计量经济学杂志》的资深会员。

计量经济学导论（第4版）目录

第1篇 横截面数据的回归分析

第1章 计量经济学的性质与经济数据

1.1 什么是计量经济学？

1.2 经验经济分析的步骤

1.3 经济数据的结构

1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念

小结

关键术语

习题

计算机习题

第2章 简单回归模型

2.1 简单回归模型的定义

2.2 普通最小二乘法的推导

2.3 OLS的操作技巧

2.4 度量单位和函数形式

2.5 OLS估计量的期望值和方差

2.6 过原点回归

小结

关键术语

习题

计算机习题

附录2A 最小化残差平方和

第3章 多元回归分析：估计

3.1 使用多元回归的动因

3.2 普通最小二乘法的操作和解释

3.3 OLS估计量的期望值

3.4 OLS估计量的方差

3.5 OLS的有效性：高斯马尔可夫定理

小结

关键术语

习题

计算机习题

附录3A

第4章 多元回归分析：推断

4.1 OLS估计量的抽样分布

4.2 检验对单个总体参数的假设：t检验

4.3 置信区间

4.4 检验关于参数的一个线性组合假设

4.5 对多个线性约束的检验：F检验

4.6 报告回归结果

小结

关键术语

习题

计算机习题

第5章 多元回归分析：OLS的渐近性

5.1 一致性

5.2 渐近正态和大样本推断

5.3 OLS的渐近有效性

小结

关键术语

习题

计算机习题

附录5A

第6章 多元回归分析：深入专题

6.1 数据的测度单位对OLS统计量的影响

6.2 对函数形式的进一步讨论

6.3 拟合优度和回归元选择的进一步探讨

6.4 预测和残差分析

小结

关键术语

习题

计算机习题

附录6A：自助法简介

第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量

7.1 对定性信息的描述

7.2 只有一个虚拟自变量

7.3 使用多类别虚拟变量

7.4 涉及虚拟变量的交互作用

7.5 二值因变量：线性概率模型

7.6 对政策分析和项目评价的进一步讨论

小结

关键术语

习题

计算机习题

第8章 异方差性

8.1 异方差性对OLS所造成的影响

8.2 OLS估计后的异方-稳健推断

8.3 对异方差性的检验

8.4 加权最小二乘估计

8.5 再议线性概率模型

小结

关键术语

习题

计算机习题

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨

9.1 函数形式误设

9.2 对无法观测解释变量使用代理变量

9.3 随机斜率模型

9.4 有测量误差时OLS的性质

9.5 数据缺失、非随机样本和异常观测

9.6 最小绝对离差估计

小结

关键术语

习题

计算机习题

时间序列数据的回归分析

第2篇 时间序列数据的回归分析

第10章 时间序列数据的基本回归分析

10.1 时间序列数据的性质

10.2 时间序列回归模型的例子

10.3 经典假设下OLS的有限样本性质

10.4 函数形式、虚拟变量和指数

10.5 趋势和季节性

小结

关键术语

习题

计算机习题

第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题

11.1 平稳和弱相关时间序列

11.2 OLS的渐近性质

11.3 回归分析中使用高度持续性时间序列

11.4 动态完备模型和无序列相关

11.5 时间序列模型的同方差假定

小结

关键术语

习题

计算机习题

第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差

12.1 含序列相关误差时OLS的性质

12.2 序列相关的检验

12.3 回归元严格外生时序列相关的修正

12.4 差分和序列相关

12.5 在OLS后的序列相关一稳健推断

12.6 时间序列回归中的异方差性

小结

关键术语

习题

计算机习题

高深专题讨论

第3篇 高深专题讨论

第13章 跨时横截面的混合：简单面板数据方法

13.1 跨时独立横截面的混合

13.2 利用混合横截面作政策分析

13.3 两时期面板数据分析

13.4 用两期面板数据作政策分析

13.5 多于两期的差分法

小结

关键术语

……

第14章 高深的面板数据方法

第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法

第16章 联立方程模型

第17章 限值因变量模型和样本选择纠正

第18章 时间序列高深专题

第19章 一个经验项目的实施

附录A 基本数学工具

附录B 概率论基础

附录C 数理统计基础

附录D 矩阵代数概述

附录E 矩阵形式的线性回归模型

附录F 各章问题解答

附录G 统计用表

计量经济学导论（第4版）序言

我之所以编写《计量经济学导论》的第一版，是因为我看到本科生开设的计量经济学与经验研究者所考虑和应用的计量经济模型之间，存在着相当大的差距。我越来越相信，从计量经济学专业人士的视角来讲授计量经济学导论，不仅使这个学科更有意思，而且实际上讲解起来更加简单。

从读者对前三版的肯定来看，我的直觉是正确的。尽管背景和兴趣各异，所教的学生也千差万别，但越来越多的教师开始信奉本书所倡导的计量经济学现代视角。我们仍然强调计量经济学在实际问题中的应用。每个计量经济方法都是研究者在分析非实验数据时所遇到的某个特定问题激发而来。本书的主要内容是，根据实际经验应用来理解和解释计量经济学中的假定；本书所需要的数学不超过大学所学的线性代数和基础概率统计。适合于目前计量经济学教师的组织结构.第四版保留了第三版的总体结构。本书区别于绝大多数其他教科书最显著的特征是，它的篇章结构是根据分析数据的类型而进行划分的。这与传统方法明显不同，因为传统分析总是先提出一个线性模型，并列出以后分析中可能需要的所有假定，然后在与那些假定之间的联系不甚清晰的情况下，证明或得出一些结论。我的方法是，在第1篇中，首先在随机抽样的假定下，用横截面数据讨论多元回归分析。

计量经济学导论（第4版）后记

近年来，计量经济学在中国的教学和科研领域都取得重大进展。不需要太过高深的经济理论，通过对所研究课题的资料搜集，特别是适当的数据样本，利用计量经济学的分析工具就能相对可靠地进行分析，甚至还能得到一些相当新颖的结论。国内的专业杂志也十分认同经验分析，相对于空洞的理论和文字上费力地论述，这种“用数据说话”的范式似乎具有更严密的逻辑。即便英文期刊上发表的文章，近20年来也以经验研究为主，即使理论上有所突破，辅以实证检验也更显完美。

面对计量经济学在中国的快速发展，教材建设则十分落后，国内出版的提纲式教材或一些小册子，不仅学习起来晦涩难懂，更扼杀了学生深入学习和实践演练的应有热情。2000年前后，中国人民大学出版社和梁晶工作室策划引进英文版计量经济学教材，《计量经济学基础》、《计量经济学导论》和《计量经济分析》，立即成为备受学生欢迎的资料，被很多学校选作教材。这些教材各有特色，大大丰富了国内经济学和非经济学专业的本科生及研究生学习和使用计量经济学教材的选择余地。

本书2000年初版，在第一版的中文版付印之际，便出版了英文版的第二版，但当时我们了解到2006年将出版第三版，因此先让第一版与国内读者见面，现在便迎来了第四版。第四版与第一版的主要内容和写作风格相差不大，只是修正了一些错误，精确了一些表述，让数据更加直接可用。本书最重要的特点是以实际应用研究案例指导学生学习和运用计量经济理论和方法，这一直都是本书十分畅销的根本原因。当然，作者深厚的研究素养和优秀的教学方法（三次获得MIT年度优秀教师称号），以及作者殚精竭虑地为学生着想，使用大量恰到好处的习题，更使得本书特别适合于初学者。2100433B

第1版 (2010年6月1日)

丛书名:“十一五”国家重点图书出版规划项目,经济科学译丛

平装:825页

正文语种:简体中文

开本:16

ISBN:9787300123196

条形码:9787300123196

商品尺寸: 26 x 18.4 x 4.4 cm

商品重量: 1.5 Kg

ASIN:B00408AHLK

计量经济学基础（第四版）（上、下册）

作者:美古扎拉蒂

出版社:人民大学

副标题:第4版

出版年:2005-4

页数:977

定价:95.00元

丛书:经济科学译丛

ISBN:9787300036281