风险定量分析

第一部分 风险管理基础

第一章 风险模型基础

第二章 损失次数分布

第三章 损失分布

第四章 统计估计理论

第五章 统计推断方法

第二部分 损失模型

第六章 总损失模型

第七章 损失分布的随机模拟

第八章 免赔额与风险保费的计算

第九章 风险过程模型

第十章 破产模型

第三部分 金融风险度量

第十一章 风险度量方法

第十二章 极值理论 2100433B

本书以风险的定量分析技术为主线，主要介绍精算风险损失模型及其在保险和金融风险管理中的应用。《风险定量分析：损失模型及其在保险与金融风险管理中的应用》共分为四个部分，第一部分主要介绍损失的统计估计理论和统计推断方法；第二部分讲述损失的精算模型及随机模拟技术；第三部分主要介绍目前前沿的风险度量方法以及损失模型在信用风险、操作风险中的应用；第四部分介绍风险决策的方法与技术。

生产力效益的动态分析是通过生产力效益的数量对比关系表现的，因此，对生产力效益的定量分析是动态分析的基础。生产力效益的定量分析就是通过数量对比把握生产力效益的变化，它是对生产力效益的最直接评价。

定量分析首先要确定基期数，即以过去的数值作为对比标准进行比较。确定基期数既要选定累进基期数——前一次或前几次的数值——作为对比标准，又要选定先进的基期数作为对比标准。没有前者，对比值难以反映企业、部门、地区及国家的生产力效益变化；没有后者，也难以反映生产力效益变化中存在的问题。其次，要合理确定比较时限。定量分析首先要拿一个时限的生产力效益同另一个时限的生产力效益作数量对比，只有比较时限合理才能准确反映生产力效益的变化。比较时限的确定要以生产经营活动周期变化为依据，过长会使予以分析的生产力效益包含虚假成份，过短又难以全面反映生产力效益的变化。第三，必须准确及时地记录各种数值，提供可靠的报告期数值。报告期数值的失真和不完整，都不能为定量分析提供充分可靠的依据。第四，在生产力效益定量分析基础上，要进行原因分析并制定切实可行的措施，保证发挥优势弥补不足，这样才能促进生产力效益的提高。定量分析表如下：

注：表中所列项目仅是例举

1831年J.von李比希建立了碳、氢的燃烧方法，将样品在氧气流中燃烧，并通过填充氧化铜的高温柱管，使碳、氢分别全部转化为二氧化碳和水，然后分别以氢氧化钾溶液和氯化钙吸收，由各吸收管增加的重量分别计算碳氢含量，是为有机元素定量分析工作之始。另一常见元素氮的分析方法是由J.-B.-A.杜马和J.G.C.T.克达尔先后建立的燃烧法和湿法消化的测定方法。L.卡里尤斯建立了卤素和硫的测定法。这些方法对有机化学的发展起了很大作用，沿用了几十年。1911年F.普雷格尔使用当时才研制成功的微量天平，建立起一套有机化合物中各元素的微量分析方法，从而开创了有机元素微量分析这一领域的工作，样品只需毫克量级，分析时间也大大缩短，极大地推动了有机化学（特别是天然有机化学）的发展。普雷格尔因此获得1923年的诺贝尔化学奖。其后又经各国学者不断研究改进，对各种元素都逐渐建立起简单实用的微量分析方法。至70年代，随着电子学的进展,又出现了自动化分析的仪器(见元素分析仪),使元素分析更加简便迅速。

基本原理为让有机物在氧气流中燃烧，碳、氢分别氧化为二氧化碳和水，然后用无水高氯酸镁吸收水，用烧碱石棉吸收二氧化碳。由各吸收剂增加的重量分别计算碳和氢的含量。在最初的经典方法中，燃烧反应和样品分解缓慢，分析时间较长。其后不少学者研究了提高氧化能力和燃烧速度的措施，例如加大氧气流速、提高燃烧温度、使用各种氧化剂等；也研究了多种元素共存时的分析方法、去除其他元素干扰的方法、不用氧化剂的空管燃烧法等,确立了较佳的实用条件,为仪器化自动化打下了基础。现在虽然自动化仪器已普遍应用，但经典法仍为核对样品分析的基本方法。

碳、氢分析基本装置为一个密闭系统，氧气自氧气瓶中流入燃烧管，管内填充有氧化剂并保持在高温，样品放在瓷或铂制的小舟内，置于燃烧管的前端，逐渐加温燃烧,氧化产物随氧气通过管内填充剂使氧化完全,最后进入串联的水分和二氧化碳吸收管。分析完毕后取下吸收管称量，计算出碳、氢含量。

在样品燃烧方面，研究最多的是燃烧管内填充的氧化催化剂及燃烧温度。催化剂有氧化铜、四氧化三钴、高锰酸银热解产物、氧化铬等,也有使用混合氧化剂的,或在样品舟内在样品表面覆盖一层氧化剂(如氧化钨等)以帮助样品的氧化。燃烧管保持在高温，其温度根据使用的氧化剂而不同，一般为 600～1000°C。温度高对完全氧化有利，但会缩短石英燃烧管的寿命。一般来说，四氧化三钴的使用温度较低，因此用得较多。氧化铜要求的温度最高，但用作经典法的柱填充剂，效果很好，也一直沿用。燃烧管内常填充有银丝，以去除卤素和硫的燃烧产物而避免干扰。高锰酸银热解产物本身既可做氧化剂，又可有效地吸收卤素和硫，因此常用。氮的氧化物则另用一个吸收管，内装二氧化锰作吸收剂，也可用重铬酸钾的浓硫酸溶液吸收。