产权交易定价的实验研究项目摘要

为了促进我国企业国有资产合理流动，优化国有经济布局和结构调整，规范企业国有产权转让行为，防止国有资产流失，保证企业国有产权转让的公开、公正和公平交易，本项目按照《企业国有产权转让管理暂行办法》，在总结国内企业国有产权转让定价实践的基础上，借鉴国际企业产权转让定价的通行规则和经验，运用实验经济学方法对我国企业国有产权拍卖、招投标和协商转让等交易方式进行受控实验，以探寻产权在价值最大化条件下公平价格形成机制的最佳交易制度和交易规则，为我国企业国有产权转让定价提供科学方法与参考依据。本项目拟进行产权交易博弈模型的受控实验研究，以获得产权价值最大化条件下公平价格形成机制的交易制度和交易规则的标准参数；产权交易委托代理问题的实验研究，以获得产权交易费用和风险分担准则；在完备信息和不完备信息条件下产权拍卖,招投标和协商交易的实验研究，以获得产权价值最大化条件下公平价格形成机制的最佳交易制度和交易规则。

第1章二叉树期权定价的数值实验

1.1理论基础

1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验

1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验

1.4基于C 与ExcelAddin的二叉树期权定价的数值实验

第2章连续时间BSM模型期权定价的数值实验

2.1理论基础

2.2基于Excel的希腊字母的数值实验

2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验

2.4基于C 与ExcelAddin的希腊字母的数值实验

第3章隐含波动率和波动率微笑的数值实验

3.1理论基础

3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验

3.4基于C 与ExcelAddin的隐含波动率数值实验

第4章蒙特卡罗方法期权定价数值实验

4.1理论基础

4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法

4.3基于MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗

方法

4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法

4.5基于C 与ExcelAddin的数值实验——蒙特卡罗方法

第5章蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇

5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法

计算算术平均亚式期权

5.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——运用蒙特卡罗方法

计算自动赎回票据价格

第6章有限差分方法期权定价数值实验

6.1理论基础

6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法

6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法

6.4基于C 与ExcelAddin的数值实验——有限差分方法

第7章随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验

7.1理论基础

7.2基于C 与ExcelAddin的数值实验——随机波动率

7.3基于C 与ExcelAddin的数值实验——局部波动率

第8章期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计

8.1基于Excel的数值实验——期权计算器

8.2基于MATLAB的数值实验——依托GUI设计期权价格计算器

参考文献

附录

期权定价实验教程

作者：宋斌

定价：35元

印次：1-1

ISBN：9787302357063

出版日期：2014.04.01

印刷日期：2014.04.10

1.1 研究内容

水文实验研究一般可划分为4种类型：（1）水文循环要素（降水、蒸发、径流、土壤水、地下水、水质、泥沙、冰清等）实验研究；（2）自然区域（以山区、平原区、河网区划分或以湿润区、干旱区划分，或喀斯特区、牧区等）水文实验研究；（3）人类活动的水文效应（森林、城市、农业、水利工程等）实验研究；（4）水文测试技术（实验途径、测试仪器和方法、新技术应用等）实验研究。

水文实验研究1.2 研究途径

可概括为基于水量平衡原理和对比实验两种途径。前者要求对一个流域系统，除观测降雨和径流外，主要研究径流形成的中间环节，如蒸发、土壤水、地下水等，以深入探索径流形成的物理过程。早期的坡面水平衡试验场和近期发展起来的实验流域就是这种途径的典型代表。利用条件更概化和单一的场地或土柱体（如蒸渗仪）进行蒸发和土壤水动态物理模拟实验，也属于此类途径。对比实验研究的方法，广泛应用于探索自然的或人为因素在径流过程中的作用。这种方法要求有意思地寻求流域下垫面特性，突出所要对比实验的因素，对同一流域进行前后对比，或一组流域进行平行对比。对于山区流域，由于其特性差异很大，一般缺乏可对比的条件。同时，对于有些人类活动措施，如城市化、水利水保工程措施等，也很少具有平行对比的条件。因而较多地采取前后对比实验的途径。

水文实验研究1.3 研究程序

基本上可分为3个阶段：根据任务要求进行实验设计：完善测试技术手段，保证资料的精度和完整性；及时分析研究实验结果。与一般水文站闸观测要求不同，水文实验研究不是为了积累资料，而是依据所提任务具有明确求解目的的研究工作。因此首先需要进行实验设计，即针对课题任务在制定初步求解方式的前提下，对实验场所的选定、实验的方式和途径、观测试验项目的数量及其组合等实验方案，作出尽可能周密和科学的安排。在实验进程中，要阶段性地检验和修正方案设计，使研究不断深化，以达到求解和近似求解的目的。正确的测试技术和方法是保证水文实验研究取得成果的核心，比常规水文测验要求更加严格。这不仅指某个要素的实时观测试验要求有一定的精度，更重要的是，对课题内容有关要素观测试验的精度（包括时程和数值）和实验数据的记录处理要求相应配套，具有对比性。有些实验，尤其是室内的模拟装置，可应用计算机技术控制实验过程，在观测试验作业、数据采集、信息处理等方面构成一个自动化或半自动化的系统。实验结果的分析，有数学物理方程求解，建立确定性水文数学模型作参数识别及统计分析等两三种方法进行分析研究。