基于Logistic混合模型企业信用风险评价

基于logistic模型的房地产行业信用风险研究——本文运用logistic模型对房地产行业的信贷违约风险进行评估和预测，并对模型的拟合优度进行了检验，论证了该模型的实用性和准确性，得出房地产行业具有特殊的信贷风险特征的结论，并指出除财务指标外，宏观经济指...

本文采用财务比率和相关财务指标对企业金融风险进行评价,根据样本数据先利用主成分法降维思想把财务指标综合成反映企业总体金融风险状况的综合指标,并以此为基础利用逐步回归筛选重要主成分变量,建立一个logistic金融风险评价概率模型,然后利用模型对样本企业进行计算,结果显示:当前中小微企业金融风险状况总体上仍需提高；短期偿债能力、赢利能力和长期偿债能力对企业综合金融风险状况影响最大,运营能力其次,发展能力和资产运用能力最弱。文章最后从企业和政府的角度给出了相应的政策建议。

经济发展进入新常态,小微企业能否得到充分发展是经济建设将面临的严峻考验,对小微企业进行信用风险评价已经势在必行。建立小微企业的信用风险评价有利于增加小微企业在社会经济活动中的信息透明度,改善因信息不对称而导致的融资难局面。目前针对小微企业的信用风险评价多采用打分制,国外较成熟的有费埃哲公司的打分模型。文章认为建立小微企业的定量指标应当有针对性地做出部分数据修正,才能避免小微企业财务指标不尽完善及失真情况阻碍评级的有效性,对小微企业的定性指标应当关注经营性指标以外的信用状况如企业实际控制人的信用情况。加快小微企业信用风险评价指标的建设对小微企业乃至整个国民经济的发展都有十分重要的作用,对于蓬勃兴起的互联网金融同样具有十分积极的意义。

对国内外企业信用风险评价研究进行了总结和分析,结合现代企业信用风险的观点,从信用能力风险与信用倾向风险二维新视角来综合诠释信用风险,对企业信用风险中的非财务因素进行分析,综合考虑影响信用风险的财务与非财务指标,构建了企业信用能力风险与企业信用倾向风险的综合评价指标体系。

使用12家国内上市的新能源类企业作为实证对象,以模型化的实证分析来展开研究,主要研究新能源类上市企业存在的风险以及具体的风险构成因素。通过构建logistic模型、分析模型,确定了企业风险之所在,检验了＂支付给职工以及为职工支付的现金＂与＂企业风险＂之间存在显著的关联性关系,而且确定了其关联性为正向关联性,并从管理层角度出发,为企业健康、有序发展提出了具体的对策与建议。

建立施工企业信用评价体系,可规范施工企业作业行为,营造良好信用氛围,确保建筑产品高质高量,对推动社会信用体系建设具有重要意义。目前并没有统一的施工企业评价体系,现有评价体系不够完善和系统。鉴于此,以施工企业信用评价为研究对象,基于结构方程模型,结合理论与数据分析,甄选信用评价指标,完善信用评价体系。首先,依据现有评价指标体系,结合文献研究,初步选取信用评价指标。最终确立施工企业信用评价指标体系,包括企业情况等5个一级指标,企业资质等20个二级指标,并简述各级指标主要评价内容。而后运用sem建立评价模型,并对模型进行修正,获得拟合度较好的评价模型。通过变量间路径系数,计算各级指标权重值,最后通过案例实证分析,验证公式的实用性和有效性。

建立施工企业信用评价体系,可规范施工企业作业行为,营造良好信用氛围,确保建筑产品高质高量,对推动社会信用体系建设具有重要意义。目前并没有统一的施工企业评价体系,现有评价体系不够完善和系统。鉴于此,以施工企业信用评价为研究对象,基于结构方程模型,结合理论与数据分析,甄选信用评价指标,完善信用评价体系。首先,依据现有评价指标体系,结合文献研究,初步选取信用评价指标。最终确立施工企业信用评价指标体系,包括企业情况等5个一级指标,企业资质等20个二级指标,并简述各级指标主要评价内容。而后运用sem建立评价模型,并对模型进行修正,获得拟合度较好的评价模型。通过变量间路径系数,计算各级指标权重值,最后通过案例实证分析,验证公式的实用性和有效性。

商业银行是金融体系的重要组成部分，信贷风险管理是商业银行价值管理的核心问题。但是目前我国商业银行信贷风险管理体系不完善，银行有大量的呆账坏账。为了提供贷款资产质量，银行要严格贷前审批，加强贷款风险识别。

以高科技中小型企业为研究对象,在总结前人的研究成果基础上,结合目前我国高科技中小型企业的自身发展特点,构建了高科技中小型企业的信用风险评价指标体系。通过专家咨询法和文献学习法,主要从财务与非财务指标两方面共选择了19个指标来构建该指标体系,并采用因子分析法和调查问卷法确定了各指标的权重。应用该指标体系对典型案例企业进行了综合评价,认为该指标体系是有效且可行的。

供应链金融是银行用于解决中小企业融资问题的新型金融产品。供应链金融成功实施的关键是建立专门针对中小企业的信用风险评价体系,对中小企业的信用风险进行客观、公正的评价。本文在界定基于供应链金融的中小企业的基础上,根据供应链金融的业务特性,提出了以融资主体信用风险评价、融资债项信用风险评价、宏观环境风险评价三个子评价体系组成的基于供应链金融的中小企业信用风险评价指标体系。经过三轮指标的筛选,最终甄选出38个指标构成基于供应链金融的中小企业信用风险评价指标体系,为金融机构进行信用风险评价提供借鉴。

对于施工企业工程风险的控制越来越重要,但关于工程风险的研究,我国还处在初级阶段。本文基于未确知理论建立了施工企业风险评价模型,并通过信息熵确立指标的分类权重,明显优于过去常用的ahp确定权重的主观判断方法,具有较好的科学性和实际应用价值。

针对桥接结构施工过程中存在的风险隐患问题,建立灰色关联性风险评价模型进行危险等级评价.运用lec作业法选取桥梁结构施工期的潜在风险、风险条件与触发因素为风险指标计算权重,结合传统专家分析法确定影响桥梁结构施工的具体风险指标.运用灰色关联度理论,从风险发生概率和损失方面进行风险评价,考虑人、机、环境因素,确定风险损失的人员伤亡、经济损失以及时间损失三类对桥梁结构危险源进行权重计算,并按照风险源指标进行优劣排序,引入相对危险度进行风险安全等级评定,确定重大危险源,明确各级风险的级别,通过实证研究表明,采用灰色关联度进行桥梁风险评价模型构建,避免了传统风险评价中对不确定因素的模糊精确度问题,有效提高了评价模型的评价精度,能很好的应用于实际施工生产.

针对桥接结构施工过程中存在的风险隐患问题,建立灰色关联性风险评价模型进行危险等级评价。运用lec作业法选取桥梁结构施工期的潜在风险、风险条件与触发因素为风险指标计算权重,结合传统专家分析法确定影响桥梁结构施工的具体风险指标。运用灰色关联度理论,从风险发生概率和损失方面进行风险评价,考虑人、机、环境因素,确定风险损失的人员伤亡、经济损失以及时间损失三类对桥梁结构危险源进行权重计算,并按照风险源指标进行优劣排序,引入相对危险度进行风险安全等级评定,确定重大危险源,明确各级风险的级别,通过实证研究表明,采用灰色关联度进行桥梁风险评价模型构建,避免了传统风险评价中对不确定因素的模糊精确度问题,有效提高了评价模型的评价精度,能很好的应用于实际施工生产。

电力企业上市以来,企业的融资能力的强弱直接影响到企业的有效运营。本文以电力上市公司为研究对象,选取了10家电力行业上市公司的41项财务指标为研究样本,首先利用粗糙集进行属性约简,然后引入熵权评价模型进行求解评价,从而将这些定量、定性混杂的问题综合为统一整体,使无序的信息变成有序可比的信息。该模型应用于电力企业的融资能力信用评价具有重大的现实意义。

结合信息化工程监理企业的特点,对其在信息化项目监理中所面临的风险因素进行了研究,将风险因素划分为与业主方相关的因素、与软件供应商相关的因素及监理方自身的因素,阐明了各主要风险因素指标的内涵,建立起基于主成分分析法的风险因素评价模型,对主要风险因素产生的影响进行了定量评价及排序。

阐述了建筑企业建立财务风险评价模型的意义,层次分析法的基本原理和具体步骤。在ahp层次分析法的基础上,合理选择评价指标,建立建筑企业财务风险评价模型。风险评价模型能为企业提高管理水平、防范和化解财务风险提供有益的帮助。在模型建立的基础上并给出了一个实例分析。

多年来国内许多企业投身于erp热潮，但实施erp的成功率不高。据统计，国外企业实施erp的成功率约为70％．而在我国实施erp的企业中，按预算成功实现系统集成的只占10％～20％，仅部分集成的占30％～40％，完全失败的占50％，并且实施成功的企业多为外资企业．因此，对企业实施erp项目进行风险评估，并对其进行系统、有效的风险控制将有助于企业做出科学的决策，避免风险带来的损失．本文提出一种erp风险评估方法，帮助企业认识高风险因素，以达到有效控制风险，实现erp功能和效益的目的．

文章分析了影响房地产上市公司经济效益的风险因素,根据房地产经济效益风险指标建立原则,构建反映房地产上市公司经济效益的指标体系。运用主成分方法确定房地产上市公司经济效益风险主成分模型,在此基础之上,利用logistic统计方法,对2009年房地产上市公司经济效益进行了风险评价,揭示出房地产上市公司经济效益存在的风险。

在中小企业信用风险分析中非财务指标具有重要作用。本文根据中小企业\"法人\"、\"私人\"重叠的经营特点,将非财务指标区分为与企业主自身活动相关的指标和与企业经营相关的指标两种类型进行设定。同时提出,现阶段商业银行在中小企业非财务指标分析上仍面临障碍,亟待解决。

对于企业而言,面临的各种风险最终都会表现为财务风险,在会计报表中体现出来,因此,构建一个科学、系统的财务风险评价体系,对提高建筑企业财务风险管理水平是非常必要的。一、指标的选取原则灵敏性。是指一旦企业的财务风险发生了变动,财务指标值就能灵敏的反映出来。但是不同行业、不同企业对于指标的敏感性可能会有一定的区别,这就要求我们要根据建筑企业的财务特点来选取指标;全面性。是指所选取的指标要能够全面反映企业的经营情况;重要

针对常用的工程项目风险评价方法中存在的问题,在建立工程项目风险评价指标体系的基础上,本文将层次分析法和模糊综合评判法结合起来,利用德尔菲法中的经验数据,建立了工程项目风险评价的模糊层次分析模型。该模型在一定程度上解决了如何运用数学方法分析和处理风险评价中大量存在的模糊问题,从而为正确的风险决策提供定量依据,为决策者提供有力的参考和支持。

近年来我国长输管道领域发展迅速,相应地长输管道风险评价也显得日益重要。根据长输管道系统风险的成因、危害以及所具有的灰色特性,结合国内环境条件、运行状况和管理水平等实际情况,采用灰色关联理论与熵权法相结合的评价模型,对长输管道风险评价做定量研究,确定了长输管道系统的主导风险因素的风险排序。由于灰色理论与熵权法相结合的计算过程比较复杂繁冗,因此采用matlab来建立管道风险评价的数学模型。这为管道的风险评价提高了工作效率,减少了人工计算过程中的失误,使得计算过程更加准确,评价结果更加符合事实。