1 三、协整检验 协整性的检验方法主要有两个: (一) EG两步法 以两个变量 y 和 x 为例。在检验协整性之前,首先要对 变量的单整性进行检验,只有当两个变量的单整阶数相 同时,才可能存在协整关系。不妨设 y 和 x 都是一阶单 整序列,即 y、x 均 )1(~ I ,则 EG两步法的具体检验步骤 为: 第一步:利用最小二乘法估计模型: ttt xy 10 (5-1 ) 并计算相应的残差序列: )??( 10 ttt xye 第二步:检验残差序列的平稳性,可以使用的检验方程 有: t m i ititt eee 1 1 (5-2 ) t m i ititt eee 1 1 (5-3 ) t m i ititt eete 1 1 (5-4 ) 如果经过 DF 检验(或 ADF 检验)拒绝了原假设 0:0H , 残差序列是平稳序列, 则意味着 y 和 x 存在着协整关系, 称 模型( 5
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