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更新时间:2025.01.05
金融工程第三版(郑振龙)课后习题答案 (3)

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1 / 16 s 第 1章 7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出,如果将等式左边的标的资产 多头移至等式右边,整个等式左边就是看涨期权空头,右边则是看跌 期权空头和标的资产空头的组合。 9. 5% 4.8210000 12725.21e 元 10. 每年计一次复利的年利率 =(1+0.14/4 ) 4 -1=14.75% 连续复利年利率 = 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。 11. 连续复利年利率 =12ln(1+0.15/12)=14.91% 。 12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 =4(e0.03 -1) =12.18%。 因此每个季度可得的利息 =10000×12.8%/4=304.55 元。 第 2章 1、2007年 4月 16日,该公司向工行买入半年期美元远期,意味着其将以 764.21 人民币 /100 美元的价格在 2007年

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1 / 16 s 第 1章 7. 该说法是正确的。从图 1.3 中可以看出,如果将等式左边的标的资产 多头移至等式右边,整个等式左边就是看涨期权空头,右边则是看跌 期权空头和标的资产空头的组合。 9. 5% 4.8210000 12725.21e 元 10. 每年计一次复利的年利率 =(1+0.14/4 ) 4 -1=14.75% 连续复利年利率 = 4ln(1+0.14/4)=13.76% 。 11. 连续复利年利率 =12ln(1+0.15/12)=14.91% 。 12. 12%连续复利利率等价的每季度支付一次利息的年利率 =4(e0.03 -1) =12.18%。 因此每个季度可得的利息 =10000×12.8%/4=304.55 元。 第 2章 1、2007年 4月 16日,该公司向工行买入半年期美元远期,意味着其将以 764.21 人民币 /100 美元的价格在 2007年

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